Националният семинар по стохастика с ръководител проф. дмн Николай Янев ще проведе поредната си сбирка на 26 март 2014 г.(сряда) от 15 часа в зала 403 на Института по математика и информатика, БАН.

Доклад на тема

Поведение на Брауновото движение с ограничен престой в дадена точка

ще изнесе Младен Савов.

Поканени са всички интересуващи се.

Абстракт:

Брауновото движение е добре изучен стохастичен процес, който играе фундаментална роля в теория на вероятностите и нейните приложения при моделирането на физични или икономически процеси. Често даден процес локално има поведение на Брауновото движение, но наложени външни условия изменят частично глобалното му поведение. Този доклад дискутира Брауновото движение, на което не се позволява да се завръща в ниво нула по-бързо от дадена детерминистична функция. Резултатите описват поведението на този процес и дават отговор на няколко отворени въпроси.